指数O-U过程及其在投资项目价值研究中的应用

采用实物期权的方法研究不确定条件下项目投资时,一般假设项目的产出价格过程是一个几何布朗运动,而在大多数情况下商品的价格从长期来看应该回归到其边际成本.假设项目的产出价格过程是一个指数Ornstein-Uhlenbeck过程,利用或有债权的方法分析了投资项目的价值和投资的最优临界值.     

两参数跳过程三点转移函数的连续与正则性

利用单参数跳过程已有结论，讨论了两参数跳过程三点转移函数的连续性，在坐标轴上的极限．     

GM(1,1)改进模型在广西短期电力负荷预测中的应用

采用GM(1,1)改进模型与ARIMA(p,d,q)模型对广西自治区电网特殊日电力负荷进行组合预测,阐述了GM(1,1)改进模型的建立方法,提出了适用于广西自治区电网特殊日电力负荷预测的预测数据处理方法,提高预测的精确度,全年日精确度优于95%.解决了在日采样点为24点(正点采样)情况下预测确度较低的问题.     

ARIMA模型在广西短期电力负荷预测中的应用

阐述了疏系数ARIMLA(p,d,q)模型的建立方法,提出了适用于广西区普通日电力负荷预测的数据预处理方法,利用建立的动态ARlMA(p,d,q)模型顺利完成了对广西区普通日电力负荷(每日24个点,正点采集)的预测.全年日预测精确度均达到95%以上.     

两参数马氏过程的嵌入与分布变换

本文利用两参数可列马氏过程标准三点转移函数的状态分解定理得到了两个状态的标准三点转移函数的一般形式。由此圆满地解决了两个状态的两参数马氏过程的嵌入问题。Roznanov曾对一类随机场证明了一类分布变换保持马氏性不变,本文在相同条件下推广了此结论。由此我们可以推出各种两参数马氏过程在此类分布下保持相应的马氏性不变。最后我们给出了两参数马氏过程点0—1律的一些结果。     

指数O-U过程及其在投资项目价值研究中的应用

采用实物期权的方法研究不确定条件下项目投资时,一般假设项目的产出价格过程是一个几何布朗运动,而在大多数情况下商品的价格从长期来看应该回归到其边际成本.假设项目的产出价格过程是一个指数O rn-ste in-Uhlenbeck过程,利用或有债权的方法分析了投资项目的价值和投资的最优临界值.     

ARIMA模型在广西短期电力负荷预测中的应用

阐述了疏系数ARIMA(p ,d ,q)模型的建立方法 ,提出了适用于广西区普通日电力负荷预测的数据预处理方法 ,利用建立的动态ARIMA(p ,d ,q)模型顺利完成了对广西区普通日电力负荷 (每日 2 4个点 ,正点采集 )的预测 .全年日预测精确度均达到 95 %以上     

基于Box-Cox变换的水位流量关系拟合

在水位流量关系曲线拟合中,非线性最小二乘法(Non-linear Least Square,NLS)是广泛运用的方法。但NLS中采用的对数变换有时不能起到稳定方差的作用,且没有考虑异方差会导致水位流量关系中的参数和流量估计值不可靠的问题。为了克服这个局限性,采用Box-Cox变换进行改进,并利用极大似然估计法(Maximum Likelihood Estimation,MLE)对变换后的模型进行参数估计。结果表明:相比于NLS中的对数变换模型,基于Box-Cox变换模型能更好地得到稳定方差,更倾向产生正态分布。并且发现对数变换模型是Box-Cox变换模型的一个特例,因此Box-Cox变换模型能够更合理地推断水位流量关系,在实际应用中的适用范围更广。     

随机环境中马氏链的一致弱遍历性

Cogburn(1984,1990)首先引入了初始时间在原点的弱遍历的概念,并且给出了随机环境中马氏链是弱遍历的一些条件.借鉴Cogbrn的思想,对随机环境中马氏链,引入了初始时间在任意点的一致弱遍历的概念,并且给出了随机环境中马氏链是一致弱遍历的一些条件.