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研究了供电公司利用期权合同最优购电决策以及实时电力市场和零售市场电价关联对供电公司利润期望的影响。采用了数学建模求解最优化决策的方法,分别考虑了实时电力市场购电价格、电力零售价格相互独立和相互不独立的两种情况。通过数例仿真发现,随着相关系数绝对值的增加,供电公司购买的期权合同数目减小,但是利润期望值增加。 相似文献
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考虑厂商生产指派优化问题的两种情况:(1)顾客、厂商之间为达到自身利益最大化的Nash博弈;(2)顾客、厂商之间存在主、从博弈方的Stackelberg博弈,其中为反应买方市场的特性,设顾客为主方.建立对应的数学模型,并使用遗传算法求解.仿真结果说明:当存在买方市场的情况下(情况(2)),相对于情况(1)厂商会考虑更为尊重顾客的满意程度,使得顾客满意程度上升,即使该决策使得企业利润比其他的生产决策有所下降. 相似文献
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Shapley value对信息共享产生收益的分配研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究当零售商的销售信息共享时,产生的经济收益及其分配问题.分别考虑了信息共享产生的收益存在和不存在边际效用递减的两种情况.研究发现,不考虑边际效用递减时,供应商得到的收益是参与信息共享联盟零售商数目的正比例函数,每个零售商的收益保持不变;如果考虑递减效用,供应商的收益增加的速度随着参与联盟的零售商数目的增加而递减,每个零售商得到的收益也递减. 相似文献
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研究了从远期合同市场以及期权合同市场以及实时市场购电的供电公司最优购电策略.实时购电市场价格、顾客需求是随机变量.使用Hessian矩阵判别供电公司利润目标函数是否是决策变量的联合凹函数,并在目标函数是和不是决策变量的联合凹函数两种情况下分别讨论了最优决策变量的求解方法.通过数例说明了结论的应用,通过仿真计算证明了求解过程的有效. 相似文献
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研究零售商在由实时市场和供给受限的期权市场构成的组合市场中最优采购策略的问题.零售商按照期权合同能给其带来的期望利润大小对不同的期权合同进行分类,设计了求解零售商应预定的不同期权合同的最优数量的算法.通过数例说明了不同的期权合同给零售商带来的利润往往不同,合同的供给上限越严格,零售商的期望利润越小. 相似文献
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多种期权合同条件下的供电公司最优购电策略 总被引:1,自引:1,他引:1
研究在电力市场背景下,当实时电力市场价格、最终顾客需求是随机变量时,作为期权合同购买方的供电公司面对多种期权合同和实时购电市场,采用最优期权合同组合的购电策略,根据每种期权合同能为供电公司带来收益的大小,推导出最优期权合同组合应满足的条件.介绍了求解每种期权合同最优购买数量的方法,并证明当可供选择的期权合同种类增加时,供电公司利润会增加.最后通过数例计算及计算机仿真说明了结论的应用. 相似文献
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供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险,基于期权理论,提出了断电期权的概念,并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解,并证明了相比不购买断电期权,供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望。最后通过数例说明了结论的应用。 相似文献