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金融资产收益常因金融市场的剧烈波动而产生异常变化,针对其收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对随机波动模型进行参数估计并取得标准残差序列,应用极值理论与SVt模型相结合,建立了基于EVT-POT-SVt的动态VaR模型.通过对上证综指收益做实证分析,结果表明:该模型能很好地刻画收益序列的波动性及尾部分布特征,在度量上证综指收益的风险方面合理而有效. 相似文献
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统一价格份额拍卖中的报价策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究投标人的报价策略对拍卖价格的影响,文章在统一价格份额拍卖的分析框架内建立了投标报价策略与拍卖抑价的关系模型.通过求解出一类新的线性均衡报价策略,并与现有文献所研究的非线性均衡报价策略进行比较,文章证明了在投标人风险中性假设下,线性均衡策略要严格优于非线性均衡策略;同时,由于线性平衡策略的引入,文章还将投标人可以通过需求隐藏提高拍卖抑价的结论推广到了风险规避的情形,从而为进一步研究抑价均衡的消除建立了一个完备的理论基础. 相似文献
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企业战略决策的AHP方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一个完整的企业战略管理过程包括战略规划、战略实施、战略控制 ,而战略规划是在企业内外环境分析基础上制定战略的过程 ,有了企业内外环境分析还需战略评价和战略选择 ;文章阐述了企业战略决策的依据与步骤 ,利用层次分析法 (AHP)建立了企业战略评价和备选战略确定的方法模型 ,提出了相应的最优战略选择技术并进行了实证分析研究。 相似文献
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周孝华 《桂林电子科技大学学报》2000,20(1):52-55
阐述了股票市场价格指数所遵循的非线性确定系统规律的相关概念.提出了股指数据序列的相空间重构方法,利用这一方法在二维相空间对混沌价格指数行为进行分析预报,同时提出高维相空间中非线性股价行为的线性预报器. 相似文献
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