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以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造成的套保失败。实证结果表明,多品种的单位风险收益比单品种的大,说明多品种较单品种能更好地实现套期保值。 相似文献
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针对属性约简的推广,采用邻域近似条件熵,建立邻域粗糙集的特定类属性约简及其启发算法。粒化分解决策分类的高层邻域近似条件熵,提取定义特定类的中层邻域近似条件熵并得到上下界与粒化非单调性;提出基于邻域近似条件熵的特定类属性约简,设计启发式约简算法;采用决策表实例与数据集实验进行有效验证。所得结果有利于特定类模式识别的不确定性度量与优化应用。 相似文献
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