融合局部聚类特征的银行间网络重构研究

准确地重构银行间网络是开展银行系统性风险研究的首要工作,实证研究发现最小密度方法低估了真实银行间网络的连边密度且无法刻画其“核心?外围”结构。该文提出一种融合局部聚类特征的银行间网络重构方法。通过引入局部增强矩阵对最小密度方法的概率矩阵进行修正,增强核心银行间的连接倾向。进而,引入自适应因子法对银行间关系重构过程进行权重分配,从而建立具有局部聚类特征的低密度银行间网络。在2018年中国272家银行年报数据集上的实验结果表明,在核心银行连边密度和平均聚类系数上,融合局部聚类网络的银行间网络相比于未融合的银行间网络提升了83.9%和60.1%。而且重构的银行间网络具有稀疏性、异配性和无标度等实证网络结构特征。