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将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃.扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值-方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略. 相似文献
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