线性连续半鞅随机微分方程的稳定性

本文研究线性连续绊鞅随机微分方程解的性质，得到解是指数ｐ稳定的一个充分条件，推广了（１）中的相应结果。     

随机利率下的均值-方差最小套期保值

均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一。不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的。本文考虑在随机利率下,资产价格为特殊半鞅的均值-方差套期保值问题。通过适当的概率测度变换,将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形,再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解,获得了资产价格为一般的特殊半鞅,具有随机利率的的均值-方差套期保值策略。     

三个半鞅概念的强弱顺序

讨论了三个两指标半鞅之间的内在联系，建立了这三个半鞅的一种完全比较关系，从而排出了这三个概念强弱顺序。     

半鞅流的Lyapunov指数

本文用随机Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数和指数鞅不等式，继续［４］研究由非线性积分驱动的随机微分方程定义的半鞅流的性质，得出流的几乎必然Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数的估计式。     

半鞅流的比较定理

胡宣达曾讨论了经典的Ito型随机微分方程的比较定理,在此基础上研究了Ito型随机微分方程的稳定性理论,得出一系列重要结果。本文试图将他的成果推进一步,研究半鞅流的随机比较定理,得出类似的更为广泛的结果。     

A special semimartingale derivation of smoothing and prediction equations

The equations for smoothing and prediction are obtained using the fact that a special semimartingale has a unique decomposition into a sum of a (local) martingale and a predictable process of bounded variation.     

半鞅过程控制中Bolza型代价函数的方向可微性

本文研究由连续半鞅随机微分方程描述的可控系统中,Bloza 型代价函数的分析性质,证明了L(u)的方向可微性,作为它的应用,得出使 L(u)最小的最优控制 u_0所满足的必要条件。