多级电力市场协调机制下省间与省内电力市场发电资源协调置换优化模型

电能优化配置需要通过各级电力市场之间协调机制的作用而实现。中国电力系统以国家市场为中心,以省级市场为基础的多级电力市场协调格局已经形成。通过构建省间与省内两级电力市场的协调优化模型,得出省间、省内发电及电网之间的最优交易组合。该交易组合同时满足电网物理特性的约束,考虑了购售电双方适度的利润,有利于电网节能减排,且兼顾风险控制。     

湖北电网电力市场交易系统与国家电网总部实现数据共享

9月16日,湖北电网电力市场交易运营系统与国家电网总部系统实现了以数据交换平台为基础、触发方式的双向数据交换测试。这次测试成功标志着国家电网三级电力市场交易运营系统在纵向不仅实现了多级市场的数据交换与资源共享,而且具备了多级市场的业务支撑能力,为三级电力市场的协调运作和运营系统实用化奠定了基础。     

电力市场的均衡与失灵问题探讨

市场均衡与失灵是两个相反的概念,由于电力网络的特殊性,电力市场一般来说不能在供求曲线的交点处运行,这是电力市场失灵的具体表现,也就是说,在通常情况下电力市场是不能达到均衡状态的.根据经济学原理,对于市场失灵有两种解决措施,即通过政府税收的协调措施与参与者之间的协调措施,通过对这两种措施的比较,提出了一种通过参与者之间的互相协调使失灵的电力市场得以重返均衡状态.     

基于预测可信度的多级协调空间负荷预测方法

提出了一种基于负荷预测可信度的多级协调SLF方法。该方法首先确定了元胞历史负荷数据的评价指标,并运用灰色关联度理论,计算出各元胞的负荷预测可信度。然后建立空间电力负荷多级协调模型,并将元胞负荷预测可信度应用到多级协调模型中,最后利用该模型调整元胞目标年的预测值。空间电力负荷多级协调模型以不同层级负荷之间的关系为基础,在一定程度上能够消除上下级电网的预测结果之间出现的不均衡、不协调的现象,从而提高了空间负荷预测结果的准确性,为进一步的电网规划打下了坚实的基础。选取了指数平滑作为预测方法,并对预测结果采用空间电力负荷多级协调模型进行优化调整,调整结果表明空间电力负荷多级协调模型具有实用性和有效性。     

区域电力市场环境下电网公司的多级购电优化模型分析

在我国区域电力市场运营模式下 ,电网公司作为唯一的购电机构 ,可通过与发电商之间签订长期、中期、短期电力交易合同来规避风险。对于剩余的电能需求平衡问题可以在超短期电力市场中进行实时调整。本文讨论了电网公司在长期、中期、短期、超短期电力市场中的多级购电模型 ,并对各级购电模型之间的联系进行了分析。     

节能发电调度协调理论及应用

建立了节能发电调度协调理论的整体架构,重点研究了节能发电调度在空间尺度、时间尺度、电力生产环节、经济补偿机制、区域经济协调发展等方面的协调机制及协调模型.在空间尺度与时间尺度上,提出了"自下而上预决策及申报、自上而下决策、多级优化协调、逐级细化"的国家、区域、省3级节能发电调度的协调调度机制、协调调度模型及算法,该模型不仅考虑了3级节能发电调度在当前时间级的以电力系统安全稳定运行和连续可靠供电为约束、以节能减排为优化目标的协调,也考虑了当前时间级的3级节能发电调度与上一时间级、下一时间级之间的相互优化协调,确保节能发电调度的调度流畅性,最大限度地实现电力节能减排目标.     

电力系统多级负荷预测及其协调问题（四）约束最小二乘可信度

多级负荷预测的基本协调模型和关联协调模型能够较好地解决各种具有直接加和特性的多级预测协调问题.文中在分析其模型特征的基础上,针对原有的加权最小二乘可信度容易出现对预测值调整幅度过大的不合理现象,提出了约束最小二乘可信度优化模型,使得由此形成的多级协调模型可以更加有效地提高电力需求预测的精度.文中还分析了基于约束最小二乘可信度的多级协调模型提高预测精度的机理,并通过实例验证了约束最小二乘可信度的有效性及其对多级预测效果的改善.     

轮流出价博弈在制定大用户直供电价中的应用

针对我国电力市场中大用户直供的研究现状,提出了从方法论上研究大用户直供的必要性。文中介绍了轮流出价的讨价还价博弈理论,并引出其中鲁宾斯坦（Rubinstein）模型;在双边垄断的电力市场与自由竞争的电力市场两种背景下,结合鲁宾斯坦讨价还价模型,分析了电力直供中独立发电企业与大用户为确定直供电价与直供电量而进行的博弈过程;认为,轮流出价博弈理论可以很好地协调电力直供中独立发电企业与大用户之间的竞争与合作关系,并最终得出双方都满意的均衡直供电价。     

中国电力市场体系模式设计（二）最优市场结构及市场均衡性分析

在中国积极推动电力市场建设的背景下,对最优电力市场结构理论进行了初步探讨;分析了电力市场体系建设的支撑机制(配套政策)及市场风险防范机制应考虑的因素,建立了互联电网电力市场的市场均衡模型,提出了互联电网中各交易平台之间的交易协调机制和阻塞管理机制,给出了市场均衡模型的收敛性证明.最后,分析了煤电产业链对电力市场体系模式的影响.     

电力市场动态分析

电力市场是利用市场机制的手段来实现电力系统资源的优化配置,因而电力市场既具有商品经济的一般运动规律,也有自身的特点。电力市场动态分析是研究电力市场从一个状态过渡到另一个状态的运动规律。电力市场各成员都是独立的利益驱动型主体,由此可以得出电力市场成员的动态模型,并在此基础上形成电力市场的动态模型。电力市场的各个成员之间依靠电价与供求数量等信号进行相互协调,但由于电价更新周期较长,导致电力市场的动态过渡过程较长,将造成频率变动过大,因此电力市场的动态过程需要加速,该文提出了罚款／津贴的方法来实现加速。最后分析了电力市场环境下的调频与稳定性问题。     

基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法

在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性以及风电商对风险的喜好程度等因素,提出了基于期望效用&-熵的风电商电量分配决策模型。应用该模型,对风电商在年度合约市场、月度合约市场以及现货市场3个市场的总发电量分配进行了计算。计算结果表明：该模型能够反映风电商对市场风险的偏好程度改变时的决策特征,可使风电商在获得其期望收益水平的同时降低交易风险。     

电力市场中的激励性机制设计

简要说明了电力市场中应用激励性机制设计理论的意义和一般方法，着重介绍和分析了有关激励性发电上网竞价机制及激励性双边合同设计的应用研究。分析表明，激励性发电上网竞价机制能引导理性发电商披露真实成本信息，有利于实现电力资源的经济调度；激励性电力竞价机制可避免或减轻发电商利用市场力操纵市场的行为，因而有助于降低市场价格剧烈波动的风险，进而改善市场运行的平稳性与安全性；激励性的可中断合同机制有利于实现市场环境下电力资源的最优分配，激励性的投资招标合同能进一步实现电力投资市场风险和利润的合理分摊。     

美国电力市场最新特点及对中国的启示

20世纪90年代以来,美国电力市场经过不断完善、发展,逐渐发展成运营稳定、交易活跃的电力市场。总结梳理了美国电力市场化改革在市场结构、市场规则、市场运行、市场监管、电网电源规划等相关方面的最新特点,分析了美国电力市场化改革中在电网运行安全、电网运行技术和电力公司运营3方面面临的挑战,并且针对中国电力市场建设提出了4方面的建议。     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。     

高峰运行模式下有功调度的偶对协调法

在厂网分开的电力市场初期，首先开放年度、月度合同交易，以后再考虑逐步开放日前、实时交易。东北区域电力市场试点，当前处于日前市场开放前阶段，从实际情况看，这一阶段估计要持续3年～5年。在此背景下，如何进行高峰有功调度已成为一个亟待解决的问题。文中就此问题建立了高峰调度基本框架，提出了高峰调度偶对协调法。根据机组响应能力和机组引起的网损微增率的大小，把机组划分为偶对匮乏机组集合和偶对充裕机组集合，并根据偶对协调法的思想对2机组集合分别建立了调整模型。在高峰前沿，通过这2个机组集合的调整事先做好有功储备以应对随后爬峰过程响应能力不足问题。提出的偶对协调法可同时考虑提高攀峰响应能力、减小网损和消除网络阻塞问题。对我国某实际系统的算例分析结果表明了算法的可行性。     

考虑合约交易的电力寡头垄断市场均衡分析

应用经济学中的博弈理论建立Cournot市场模型,推导了考虑合约的电力寡头垄断市场的均衡解,通过分析表明,合约的存在能够使市场更有效率,并且期权合约对于市场参与者来说更具有灵活性和吸引力.     

基于CVaR的供电公司电能购买决策模型

由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值CVaR(Conditional Value at Risk),将均值-CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况。算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR也能真实地反映供电企业面临的风险大小,所提模型及方法合理、有效。     

国外典型电力市场交易结算机制及对中国的启示

目前中国单一买方模式下与合同电量有关的偏差电量处理已成为交易结算中的一个难题。随着国内电力市场深化改革的启动,通过市场交易的电量比例不断增大、交易主体更加多元化,交易的品种和交易周期更加多样,这些又对电力市场的交易结算提出了更高要求,而目前缺乏有效的市场工具解决这些问题。为此,文中选取世界上3个代表性电力市场:英国、美国德州及北欧电力市场的交易结算机制进行对比分析,总结了3个市场中不平衡电量的结算方法及特点,并给出了针对中国电力市场不同阶段偏差电量结算机制的建议。     

区域电力市场考核结算新方法

随着电力市场规模的不断扩大,市场主体和合同种类增加、转运增多,导致区域电力市场的考核结算问题变得异常复杂。为解决这一问题,文中基于"解耦"的基本思路,提出了"电网结算和电厂结算分离的分层结算思路"、"电量考核与运行考核分离"、"合同电量与偏差电量分别结算"等考核结算新思路,有效解决了区域电力市场考核结算机制日趋复杂化的问题。该新结算思路已经在南方电力市场中得到应用。实践表明,该方法可以保障市场结算的透明和公平性,并有效解决南方电力市场中竞争电量与非竞争电量并存、西电东送等问题。     

电力市场综合指数的研究

电力市场与证券市场、期货市场一样,同属于集中竞价的商品市场,根据电力工业的特点和电力市场的根本目标,合理地编制电力市场的综合指数十分必要。文中首先以道一琼斯指数为例,介绍了当前世界各国证券市场、期货市场综合指数编制的一般方法;然后在对比电力市场与证券市场并同的基础上,提出了以社会效益为核心指标编制电力市场综合指数的方法,并结合中国各省级及区域电力市场规则特点,提出了不同市场模式下市场综合指数的实用计算方法;最后,结合东北区域市场的实际,分析了综合指数的应用情况。