共聚反应机理的发电厂商报价策略的模型

电力市场条件下,发电商报价过程存在着复杂的策略依存关系,以聚合动力学为基础,构建了发电商报价策略的博弈模型,揭示了不同策略选择对市场占有额的影响以及发电商报价策略的调整和变化规律。通过分析发电商报价策略调整和均衡路径的变化,对区域电力市场发电商有效报价策略给出了一般性理论总结。     

利用序外容量分析发电商的报价行为

基于统一出清电价,利用序外容量,提出了序外容量指数,并利用浙江电力市场的运行数据对发电商的报价行为进行分析。结果表明,利用序外容量指数可以很好地分析发电商的异常报价行为,这对市场监管部门进行有效监管具有重要的实际参考价值。     

发电商报价过程中的风险分析

在电力市场的环境下,发电商要基于自身的发电成本来运用各种发电策略进行报价,通过与其他发电商进行竞标来获取最大的利润。发电商的发电成本可以通过发电量的二次函数来表示。本文分析了发电商成本函数中的成本系数不变及服从一定的分布的情况下的发电商报价策略,对发电商如何变动报价系数ki进行了研究,并进行了算例分析,最后计算了由于发电商报价与市场价格的判别而产生的风险值,所得出的结论对发电商竞价策略的研究有一定的指导意义。     

基于Q学习算法的发电商报价策略模型

针对日前电力市场发电商利益最大化问题,利用Q学习算法构造了发电商策略报价模型。以发电商即时收益和市场相对占有率组成奖赏函数,使发电商策略收益最大化并同时达到提高市场占有率的目的。通过算例验证了模型的有效性,发现如果发电商试图提高市场占有率将选择低报价策略;考虑爬坡限制后使得24 h独立的Q学习联立,引起发电商报价策略变化。     

电力市场模拟中的报价中标概率函数与发电商个体学习模型

为了在基于Multi-Agent结构的电力市场模拟中建立高效、合理的智能个体行为模型,作者引入信念学习的思想,提出市场交易者报价中标概率函数的概念.报价中标概率函数中隐性地包含了大量市场交易相关信息,是市场交易者对电力市场交易的宏观认识,能够为其进行报价决策提供相关信息.基于报价中标概率函数,建立了发电商的学习模型,每个发电商都从交易数据中不断学习和调整各自报价的中标概率信念.算例结果表明:报价中标概率函数能够反映市场供求关系、电网阻塞以及发电商投机倾向对市场价格的影响,同时使发电商个体具有记忆能力,并能减少决策问题约束条件、简化发电商学习与决策模型.所提出的学习思路同样适用于建立购电者个体的学习模型.     

考虑成本系数变动情形下的发电商报价策略研究

研究了在现货市场和合同市场两种情况中,当发电商报价函数的成本系数服从一定分布时的发电商报价策略,得出了其最优产量解,并进行了算例计算。发现不论发电商成本函数中的成本系数服从哪种分布,发电商总可以通过在合同市场和期货市场两个市场套利来规避风险。     

基才博弈论的发电商报价策略研究

在对各种发电商竞价策略进行比较分析的基础上,结合我国电力市场的现状,选择了博弈论作为发电商报价决策的理论基础,并针对博弈论应用于电力市场的几种模型进行了分析,建立了以只改变报价曲线斜率为策略的报价策略模型;通过在模型中引入虚拟竞争对手的概念,将电力市场上多个发电商的竞争转化为两人博弈问题,将计算出的报价策略模型的最优解引入成本收益函数,从而得出最优报价决策。     

基于多智能体强化学习的电力现货市场定价机制研究(一):不同定价机制下发电商报价双层优化模型

电力现货市场定价机制是市场设计的重点问题之一,与发电商交易行为相互影响。定价机制设计需要考虑发电商可能的交易行为,而不同定价机制下发电商报价策略不同,为系统性地解决这一嵌套难题,形成2篇不同侧重点的论文。作为首篇,该文探讨强化学习在发电商报价决策中的适用性,完整考虑系统和分区边际电价的两阶段过程,构建节点、系统、分区3种边际电价定价机制下的发电商报价双层优化模型,并基于可变学习速率和策略爬山算法相结合的多智能体强化学习方法对模型进行迭代求解。该双层模型中,上层为发电商报价决策层,下层为市场出清层,以决策层优化的发电商报价信息和出清层计算的发电商中标信息作为上下层之间的交互数据,不断优化发电商报价策略。最后,以IEEE 39系统为例,选择4个典型负荷场景,优化3种定价机制下的发电商报价,结果表明:所提模型和算法可有效求解发电商最优报价策略,获取市场均衡结果。     

计及碳排放权交易的发电商报价策略研究

基于agent的市场仿真方法描绘了存在二氧化碳排放权交易的市场环境下发电商的报价博弈过程,采用模拟退火Q学习算法模拟了发电商追求利润最大的行为,并给出了市场出清结果,进而分析了碳排放权交易机制对电力市场运营的影响。仿真计算表明,计及二氧化碳排放权交易后,agent发电商能够根据状态改变以利润最大为目标做出有利的报价决策,实施碳排放权交易会促进清洁能源的发展。     

基于效用的发电商最优风险报价策略

电力市场中,发电商的报价策略直接影响着其收益的大小,如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发电商来讲至关重要。提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略。这种方法基于机会约束规划估量报价风险,并运用效用理论评估报价策略的优劣。为发电商合理选择报价策略提供了一种新的途径。算例证明了该模型的可行性和有效性。     

基于成本的电力供应商报价策略研究

供给侧和需求侧都引入竞争,是电力市场化改革的必然趋势。对于电力供应商来说,最重要的就是如何优化报价策略,降低购电成本,获得更大的市场竞争力以及购售电效益。提出了基于成本分析的电力供应商报价策略,并以电力供应商购售电交易的成本分析为基础,同时,考虑对竞争对手的报价行为的预估,以及其它市场环境因素,以电力供应商购售电交易的收益最大化为优化目标,构造了电力供应商购电报价决策的数学模型。     

发电商不同策略的供应函数均衡分析

电力市场是一个接近寡头垄断的市场,因而市场中的发电商往往会采用策略性投标来获得最大收益.根据联营模式下电力市场的特点,利用供应函数模型来模拟发电商的策略行为,给出了各发电商选择改变不同投标参数报价时的反应函数,通过算例比较研究了多个发电商在改变不同投标参数报价时的纳什均衡策略,结果表明选择改变不同投标参数报价会影响均衡结果.此外,还分析了需求弹性等因素对发电商均衡策略的影响.     

考虑需求侧竞价情况下的竞价上网策略研究

运用微观经济学理论研究了单边开放的电力市场中考虑需求侧竞价的竞价上网策略问题.基于供给函数均衡模型建立了考虑需求侧竞价的发电商竞价策略模型,证明发电商的优化竞价策略是报价高于边际成本;需求侧竞价的存在可有效地降低发电商的报价.论证了需求侧竞价情况下市场均衡解存在且唯一,并探讨了均衡解和市场力之间的关系,证明差价合约对均衡解和发电商市场力的影响.     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。     

加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型

在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。     

现货市场中发电厂商的投标策略

探讨在电力市场统一出清价格机制条件下,发电商在现货市场中追求收益最大的报价策略。采用线性报价函数,给出发电商在负荷刚性和负荷弹性市场中的报价策略模型,结果表明最优报价策略是发电商本身成本和其他发电商报价及成本的函数。应用混合策略方法来描述其他发电商的报价行为,进而得出了混合策略下发电商的报价策略模型。最后用实例进行说明。     

碳交易机制下综合能源市场多供能主体均衡竞价策略

为了研究引入碳排放交易机制对综合能源市场(integrated energy market,IEM)运行和多供能主体竞价策略的影响,首先,构建了多供能主体碳交易奖惩规则;其次,基于多供能主体奖惩型碳交易机制建立了多供能主体竞价函数模型;然后,基于纳什均衡建立了碳交易机制下IEM多供能主体均衡竞价模型;鉴于所建模型具有高...     

考虑预测误差的风电场电量投标博弈分析

随着电力市场化改革的深入发展,风电等新能源需要逐步与火电等其他传统电源进行竞争,同时风电等新能源出力的不确定性也增加了其在市场上博弈的复杂性。文中针对现货市场中风电场采用电量投标模式下的利益博弈问题,考虑风电出力的不确定性及预测误差,基于日前、日内2级现货市场出清模型,推导了风电场在不同投标组合情形下市场博弈均衡点的解析式,并采用实际风电出力及预测数据进行了仿真验证。对市场均衡下的风电投标结果进行分析,结果表明:在风电场电量投标模式下,风电场的博弈策略与风电出力预测值及预测误差有关,风电场可通过提高预测精度降低其投标收益风险;同时,此投标模式下风电场的投标策略出现了日前电量持留,加剧了风电场的投机行为,增加了市场运行风险。     

有限信息环境下基于学习自动机的发电商竞价策略

电力市场是典型的不完全竞争市场,发电商可以通过策略性报价以提高自身收益。现有的发电商报价策略研究通常假设发电商能利用充分的市场信息,但这种假设在市场启动初期往往不成立。为解决发电商在有限信息环境下的报价策略问题,文中提出了一种改进的强化学习自动机算法,该方法对外部信息量要求较低,且计算复杂度小,易于实现。此外,将发电商报价和市场出清的过程建模为重复博弈而非广泛使用的马尔可夫博弈,避免了马尔可夫博弈要求系统状态具有时间相关性这一强假设。最后,算例验证了该算法的有效性。