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广义Pareto分布下风险值估计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用适当的统计方法来估计广义Pareto的分布参数,对于计算基于极值理论的风险值(VaR)具有重要的理论和现实意义.一般采用最大似然法(MLM)对它的参数进行估计,作者采用和McNeil,Frey相似的方法选择域值后,分别采用最大似然法、概率权重矩法(PWM)和矩法(MoM)对广义Pareto分布的参数进行了估计.并对上证指数的VaR进行了相应计算,最后对结果进行后验比较分析,探讨了不同估计方法的适用规律. 相似文献
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文章讨论了数据分析在风险评估中的应用,通过文献分析、案例讨论介绍了数据分析在风险管理领域的应用,主要包括供应链领域,银行等金融领域、特定商品市场,以及财务、审计及信息化领域。总结了数据分析对风险管理的价值贡献,并讨论了大数据时代数据分析技术应用的未来发展趋势,为相关管理实践提供参考。 相似文献
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