基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析

关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向．本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题．首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式．其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题．最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性．     

考虑横向公平的双渠道销售闭环供应链定价策略与协调研究

考虑双渠道零售商和制造商组成的闭环供应链,分别构建了制造商直接回收、委托第三方回收模式下的动态博弈模型,以公平中性时的均衡策略为参照,对比分析了线下零售商的横向公平偏好对双渠道闭环供应链中各决策主体定价策略及利润的影响。研究表明,无论零售商是否存在横向公平关切行为,制造商直接回收模式都优于委托第三方回收。在直接回收模式下,线下零售商的横向公平偏好使得在正向供应链中的两零售商为提高市场占有率会竞相降低零售价格,制造商为鼓励竞争会降低批发价,并且价格均与横向公平关切系数负相关。在逆向供应链中,制造商会提高废旧产品的回收率;相比公平中性的情况,此定价策略使制造商和整个供应链系统效用增加,而两零售商收益递减。制造商作为渠道管理者为鼓励零售商之间竞相降价,可通过一个三方收益共享的契约实现协调,达到帕累托最优。     

Artificial shortage of surface water: how can water demand management mitigate the scarcity problem?

Water demand management stresses the crucial roles of water user motivations in balancing actual water availability and competing human needs. This paper shows how the absence of such motivations influences artificial water scarcity, even in resource‐abundant countries, and how slight modifications to economic instruments (surface water charges in particular) might solve the problem. Data from the Czech Republic are used to illustrate the rationale behind the artificial scarcity problem and its solution. A model with feedback based on historical surface water abstraction data is built to simulate the impacts of different payment modification scenarios.     

基于用户对电价反应曲线的分时电价的研究

运用统计学原理对用户进行调查,拟合不同类型用电对电价反应的曲线,得到全社会对电价的综合反应曲线。建立基于用户对电价反应曲线的分时电价模型,并运用MATLAB计算了不同需求侧管理目标下的最优分时电价方案,验证模型优化负荷曲线的可行性。     

动态路-电耦合网络下电动出租车快速充电引导及其定价策略

电动出租车作为快速充电及路-电耦合网络的主要参与者,其连续行驶-充电行为严重影响了路-电耦合网络的运行状态,为此提出了基于路-电耦合网络的电动出租车快速充电引导及其定价策略.首先,提出了电动出租车在路-电耦合网络下交通流-能量流-信息流的交互框架;然后,提出了交通网的信息动态更新策略,建立了单辆电动出租车模型用于模拟电...     

浅议在工程量清单计价模式下建立企业定额

分析了我国长期以来传统计价模式的弊端,介绍了加强企业定额管理的现实意义,阐述了在工程量清单计价模式下建立企业定额的必要性,并对企业定额的编制、应用及维护作了深入探讨,提出了适应市场经济发展要求的有效途径。     

工程量清单计价模式应用存在的问题及对策

结合我国市场经济的快速发展,分析了目前我国实施工程量清单计价模式中存在的问题,并针对性地提出了实施工程量清单计价模式的建议,以促进工程量清单计价模式在我国的应用。     

基于离散几何平均的亚式期权定价研究

讨论了离散情形下几何平均亚式期权的定价方法.首先对离散情形下的几何平均进行处理,然后利用标准欧式期权的定价公式得到了固定执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式,最后利用鞅论的方法得到了浮动执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式.     

实时电价下电动汽车变参与度动态频率控制策略

针对大规模间歇性新能源并网造成的电力系统频率不稳定问题,提出利用电动汽车作为一种有效的需求侧响应资源,为电力系统提供辅助调频服务。在充分分析用户参与辅助调频服务受电价影响行为特征的基础上,提出了基于变参与度的电动汽车动态频率控制策略,可有效评估实时电价（real-time pricing,RTP）环境下电动汽车参与系统调频服务的响应能力。仿真结果表明：在RTP环境下,基于变参与度的电动汽车频率控制策略能够充分利用电动汽车负荷的充放电特性为电力系统提供动态辅助调频服务,有效支撑电力系统的动态频率稳定。     

基于BOT 模式的公租房定价机制研究

增加公租房供给是我国住房保障政策的重点,而公租房定价是住房保障可持续发展的难题。基于BOT 模式发展公租房,能够借助民营资本的综合优势解决政府财政资金相对紧缺与保障家庭支付能力不足的矛盾。基于保障性、公平性、可持续发展等原则,深入研究设计了BOT 模式下的公租房定价机制,提出了采取名义租金、实际租金的“双租金制”和实行 “租补分离”的定价思路。研究结果为完善我国住房保障制度提供了理论支持,也为公租房定价实践提供了重要参考。