考虑调峰适应性风险的风电场群时序规划方法

为解决基地化大规模开发中风电场群建设时序问题,提出与常规机组有机协同并统筹风电场群投资经济性和系统调峰适应性风险的时序规划方法。构建投资时序矩阵和运行状态矩阵刻画风电场和常规机组在投资和运行中的时间关联关系。采用调峰能力缺额风险值(value at risk,VaR)指标衡量调峰适应性风险,并提出计及风速相关性的调峰适应性风险评估方法;采用期权组合价值衡量风电场群投资时序的经济性,并建立考虑学习效应的经济价值评估模型。建立将投资经济性和调峰适应性风险有机统一的双层规划模型,并引入风险当量系数赋予模型罚因子明确的技术经济意义。将遗传算法与随机模拟相结合实现对模型的求解。算例验证了模型和方法的有效性。     

供电公司实行峰谷分时电价的风险价值计算模型

首先采用风险价值(value at risk，VaR)方法根据历史数据计算出各月峰谷时段用电量的历史序列，并在一定的置信度下对谷段和峰段的用电量进行预测；然后采用区间数学方法构建了风险评估模型，以便对供电公司实行峰谷分时电价的风险进行衡量；最后采用该模型分析了某供电局的历史数据并衡量了其实施峰谷分时电价的风险，结果表明该模型不仅是有效的，而且还可以使需求侧管理更具可操作性。     

考虑年末预留水位的全景梯级水电跨年随机调度策略及模型

针对大型梯级水电年末预留水位优化问题,提出在给定置信度条件下的来水在险值(inflow at risk,IaR)方法,用以计算第1年可靠来水流量,并构建以发电收益最大化为目标的全景梯级水电跨年随机优化调度模型,使得年末预留水位能够适应第2年多种来水情况下的运行约束。采用条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)指标衡量发电收益风险,并建立将发电收益经济性与风险性统一的双层规划模型。针对所建混合整数线性规划模型的解算,提出了主、子问题一体控制的最优奔德斯(Benders)分解方法,并对模型进行求解。对一个2级梯级水电站系统进行仿真分析,结果表明,所提出的全景跨年随机优化调度模型在不同风险偏好下,可以有效提高梯级水电站的跨年发电收益、减少弃水量,同时验证了最优奔德斯分解策略的高效性。     

基于条件风险价值的综合能源系统低碳运行

为了减少综合能源系统（integrated energy system，IES）运行过程中的碳排放，提出一种基于条件风险价值（conditional value at risk，CVaR）的IES低碳调度模型。首先，利用CVaR理论评估IES中不确定性带来的风险，并引入碳交易机制，将碳交易成本纳入目标函数，综合考虑各种设备的约束，建立了低碳经济调度模型；其次，采用yalmip + cplex优化软件对模型进行求解，算例验证了此模型的经济性和低碳性；最后，分析了耦合设备和储能设备容量变化对调度结果的影响，可为IES低碳运行提供参考。     

加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型

在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。     

中长期市场下发电企业发电与购煤安排两阶段决策模型

目前针对市场环境下发电企业生产决策的研究往往仅考虑电力市场的相关因素,但实际上燃煤作为发电企业的主要可变成本早已市场化,企业亟需紧密结合电力市场和煤炭市场,对多种市场交易类型中的发电量与购煤量进行时序优化,以提升利润降低风险。针对该问题,提出一种基于条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的发电企业发电与购煤安排两阶段决策模型。首先介绍中长期市场下包括年前优化、年内滚动优化的两阶段决策框架;其次建立基于CVaR的发电与购煤安排两阶段决策模型,对每月多市场中的发电量和购煤量进行决策;最后以某燃煤发电企业为研究对象进行算例分析,结果表明:所提模型可以实现发电企业发电与购煤安排的协调时序优化,通过将全年发电量和购煤量在年度合约市场和月度市场中进行合理分配,可以在控制CVaR风险的同时获得全年利润的最大化。     

对电力大用户定价模式的研究

针对云南省某地区大用户从供电公司购电的现状,提出为大用户提供合同和实时市场两种购买渠道,并分别确定了最优电价.合同采用分类丰枯一峰谷电价的形式,将大用户按不同需求价格弹性进行分类,建立多目标数学规划模型确定各类用户的丰枯-峰谷电价比.实时市场用于平衡大用户实际用电量与合同分解电量的差值,建立基于条件风险价值(conditional value at risk)最小为目标的数学模型.分析供电公司的策略对大用户购电成本的影响.最后仿真验证两个模型的合理性,并证明此模式可以解决目前大用户购电中存在的部分问题.     

基于实物期权的电动汽车充电站投资决策评估研究

目前关于电动汽车充电站建设的研究局限于选址和定容,考虑投资风险并进行长期规划的研究较少。为避免传统投资决策方法忽略不确定性的投资风险,提出基于实物期权的电动汽车充电站投资决策评估方法。首先,针对充电站投资的收益进行分析,提出充电站投资收益具有多重不确定性;然后,在B-S模型基础上嵌套充电量波动和充电站成本变动的波动率模型;最后,通过对不同区域充电站投资的实物期权价值进行仿真分析,验证了模型的有效性。     

基于改进GA的配电商多市场购电策略研究

引入条件风险价值（conditional value at risk, CVaR）作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷（interruptible load, IL）对购电组合的影响。算例结果表明：期权和IL能有效地降低配电商的购电损失,期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响,CVaR作为一致性的风险测量工具,可较好地应用于电力市场中的风险管理。     

节能调度政策下的发电投资风险防控优化模型

在节能调度政策下,发电商面临利益的重新调整和分配.如何优化投资决策,降低风险是其面临的现实问题.采用条件风险价值( CVaR)计量方法构建了发电商基于多市场、多机组类型的投资风险度量及风险防控模型.基于两种优化准则确定的发电投资风险防控优化模型,可用于企业在不同的电力市场,不同的发电机组类型中进行投资分配,从而实现投资...     

电源投资规模选择权的实物期权方法

规模经济是企业降低成本的一种有效方法，在目前的电源项目投资决策中，忽略了电源建设规模灵活性选择权的价值。在考虑燃料成本变化的情况下，以建设不同规模、不同燃料的机组为研究对象，以未来成本流现值最小化为目标函数，考虑机组规模大小选择权的价值，建立了电源投资决策的数学模型，导出了基于实物期权的决策准则，改进了净现值决策准则。     

考虑电力衍生产品的风险管理和资产组合优化模型

在竞争的电力市场中,不确定的电价和电量使市场参与者面临电力市场风险.文中根据国外成熟竞争性电力市场实际情况,对电力市场风险的来源、测度指标和管理工具进行了分析,建议采用条件在险现金流作为测度电力市场风险的指标.提出了竞争性电力市场下的电力市场风险计算模型,通过典型电力企业实例分析了电力市场风险的特点、电力衍生产品交易对电力市场风险管理的作用以及电力实物资产和衍生产品投资组合优化等问题,计算了不同市场条件下样本企业的电力资产组合有效前沿,并对竞争性电力市场中的电力市场风险管理和资产组合优化策略进行了总结.     

考虑风险测度的配电网精准投资项目优选模型

随着配电网发展面临的不可控因素增多且配电网投资竞争加剧,电网企业须更多考虑投资风险、单位投产效益等精准投资要素。为此,文章融合配电网发展诊断指标,建立配电网项目投资效益评估的双层指标体系,用以计及单位投资效率与宏观投资效益。并采用条件风险价值测度将单个项目收益率的分布特征计入投资风险,定义了含风险偏好置信度的投资风险最小目标函数。然后,将投资总额、电网发展需求、项目间耦合关系等作为约束,构建了以效率与风险为目标的配电网投资组合多目标优化模型,应用模糊满意度理论求解得到投资策略。最后,以某电网某批次投资计划20个项目进行算例仿真,并分析了风险偏好及目标倾向对配电网精准投资的影响。结果表明,所提模型能较好地反映配电网投资的风险水平,并通过投资组合规避风险,实现了整体投资效益约束下,投资效率与风险均衡的配电网项目优选。     

基于实物期权的风力发电侧储能投资决策

为弥补将锂电池应用于风力发电系统的储能投资是否可行的分析中存在的不足,通过贴现现金流量法与实物期权理论的对比,建立了基于实物期权投资决策框架,提出了满足几何布朗运动假设的布莱克-舒克斯储能项目实物期权定价模型,并利用MATLAB软件中Financial Toolbox工具箱中的价格衍生工具对模型的不确定因素进行了灵敏度分析。案例分析表明将实物期权应用在具有不确定因素的风力发电侧储能项目中,可以预测未来收益,为投资者提供灵活的投资方案,避免投资失误。     

基于vine-Copula的发电商运营损益动态风险VaR评估方法

电力市场环境下,负荷和电价的波动、可再生电源的随机出力、网络拓扑结构的变化、系统运行方式的调整等大量不确定因素为发电商的运营收益增加了不同程度的风险。为了帮助发电商准确评估自身风险并以此制定合适的报价策略及机组发电计划,提出了基于vine-Copula理论的发电商损益风险价值(VaR)评估模型。首先,基于交流潮流,建立了电网日前动态经济调度最优潮流模型,用以计算节点边际电价;随后,引入pair-Copula理论构建了多个发电商损益函数的高维vine-Copula相依结构;最后,通过VaR的定义求出不同置信度下发电商运营组合风险的VaR值。基于IEEE 39节点系统的算例验证了所提模型和方法的有效性。     

电力市场条件下的发电资产评估

研究电力市场条件下电源投资评估问题。建立电源投资评估模型,提出电价的随机微分模型。模型中考虑电价的多重周期性、价格的随机漂移、发电机的强迫停运及机组的服役期等特性。依据随机微分方程理论,证明提出的价格模型满足该文描述电价的物理特征。采用期望效用法,推导电力市场条件下电源投资评估的解析公式并进行灵敏度分析。算例仿真验证结论的正确性。     

考虑多时段CVaR的供电公司购电优化模型

电力市场环境下,由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司面临在多个市场间购电时需要综合考虑风险和收益的权衡问题。单时段条件风险价值（conditional value at risk,CVaR）可以衡量单一时段购电的风险和收益,但购电过程是一个动态的优化问题,因此将多时段CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合中,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在多个时段多个市场的购电分配进行计算,并利用该模型分析不同置信水平和期望收益对购电分配决策的影响。考虑到风险对未来投资收益的长期影响,引入转移影响率,将上一时段的风险转移到下一时段,从而降低整体风险。算例结果表明了该方法的有效性,从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路。     

电力市场下长期购电方案及风险评估

系统研究了购电商(Electricity Purchaser，EP)的购电分配及风险评估问题。通过分析电力市场中EP长期购电特点，按照现代投资组合理论建立购电组合问题的一般模型，并对目前普遍存在的长期合同和现货2市场间的购电分配问题进行具体分析，探寻长期合同价格、合同电量与现货市场价格之间的关系。进一步考虑EP的风险偏好时，采用金融领域广泛采用的效用函数和Value-at-Risk(VaR)方法建立了确定最佳组合方案和定量评估风险的模型。最后，针对高峰和低谷分开竞争的市场运营模式，确定EP的购电组合并进行风险评估，并用算例进行定量验证。文章旨在建立购电组合和风险评估的方法论。     

基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

提出了一种基于分位数的条件风险价值(CVaR)方法,以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型,针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险,在蒙特卡罗模拟条件下,给出相应的发电收益率表达式,对模型进行扩展.该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算,以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例,说明该风险度量指标的可行性和实用性.     

多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估

电力市场中存在着日前市场、实时市场、合同市场和辅助服务市场等多种交易方式.对于发电商而言,为了获得较多的利润并且降低风险,必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量.依据现代投资组合理论,提出基于效用函数的多种交易方式下的投标组合优化模型,将风险管理中的VaR(ValueatRisk)方法引入投标组合方案的风险评估中,推导出发电商最小利润值模型和求解方法,为发电商的投标组合决策及其风险评估提供了新的思路.